lunes, 28 de julio de 2014

Dolar CCL Blue brecha 29,7% al 25-07-14

Cerramos la semana con el Blue cotizando a $ 12,70 pesos por dolar, mientras que el Dolar Ccl promedio de las principales acciones (Ggal Ts Ypf) cayó hasta a $ 9,79 por usd.
Se agranda la brecha entre el dolar blue y conta con liqui a un máximo histórico del 29,7% (ver grafico de abajo).Llama la atención, la falta de correlación entre blue y ccl desde Junio hasta el dia de la fecha. Esta distorción es en gran medida por la volatilidad que genera la definición del jucio con los Holdouts.
El blue se mantiene alcista, a la busqueda de máximos anteriores ($13,06), nuevo soporte 12,00/ 11,98. El CCL retrocede hasta $ 9,79, como deciamos en la anterior entrada perdidos los $10,00 habilita caida hasta niveles de $ 9,60/53; debe recuperar los $10,00 para recuperar la senda alcista.

Grafico Diario Blue y Ccl Prom. :
 
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Merval en USD blue y ccl al 25-07-14

Debido al diferencial entre el blue y el ccl, veamos como viene el merval en verdes (blue y ccl):

-El Merval expresado en dólar informal (blue)
Cierra la semana en usd 623,85.Entró en corrección, aun mantiene como Soporte clave para la tendencia los usd 600. Osciladores: Macd bajo zero line y Rsi en 39.
Actual: usd 623,85
Resistencias: 670/5 -700 -720- 736 - 765/75
Soportes: 
- 600 - 570 (sma200)


Gráfico 1: Merval en usd blue (Diario):


- El Merval en USD CCL (promedio ts, ypf, ggal):
Ahora valuado al dolar CCL (contado con liquidacion) cerró la semana en 809 USD.
Venimos del maximo de 889 USD donde podemos observar(grafico 2 de abajo) como se aproximó a los  maximos alcanzados en Ene-2011 898 usd.

Grafico 2: Merval en USD CCL y blue:





Grafico 3:Merval en USD oficial (semanal) :



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viernes, 20 de junio de 2014

Dolar CCL Blue Brecha 22 % al 19-06-14

El dia de ayer el Blue cotizó a $ 12,45 pesos por dolar, mientras que el Dolar Ccl promedio de las principales acciones (Ggal Ts Ypf) lo hizo a $10,21 por usd.
De esta manera, la brecha entre el dolar blue y conta con liqui asciende a un máximo histórico del 21,97% (ver grafico abajo).
Mientras que el blue forma un pequeño banderin de continuidad alcista, con busqueda de máximos anteriores ($13,06); el CCL retrocede hasta $10.21 donde es importante que soporte los $10,00 para retomar la senda alcista $10,66 y $11,34 de lo contrario habilitaria caida a $ 9,60/54.
Esta distorción en la correlacion de estas dos variantes del billete, es afectada en gran medida por la volatilidad que genera la definición del jucio con los Holdouts y la probabilidad de deafult que le va asignando el mercado a medida que surgen nuevos detalles del tipo de resolución del conflicto con los Holdouts.

Grafico Diario Blue y Ccl Prom :



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domingo, 1 de junio de 2014

Merval en USD y oficial al 30-05-14

El Merval expresado en dólar informal, cierra la semana en usd 673,56 establece asi un nuevo máximo del año 2014.
Rebotó hasta el Soporte de usd 600 que respetó muy bien, recordemos que aqui teniamos la anterior resistencia quebrada al alza em Abril-14 - nuevo soporte - (ver gráficos 1 y 2) y que ahora ya testeado éste habilita la busqueda de nuevos máximos
La tendencia se mantiene alcista, recordemos que el merval acumula un alza de + 54,7% en usd desde el mínimo anterior en usd 435, cumplió con los objetivos anteriores 575 600 640 673 usd y há alcanzado el retroceso del 61,8% de fibonacci en 681 usd, (ver grafico 2 diario)  y aun puede marcar nuevos máximos (grafico 2). Por lo tanto, habilitamos nuevos objetivos 685 - 700 -765/75 y Nuevo nivel de control inmediato usd 630 y mantenemos como Soporte clave los usd 600. Osciladores: Macd comprado sobre zero line y Rsi en 63,15.

Actual: usd 673,56
Resistencias: 685 -700 -765/75 - 800 - 821
Soportes:
673 - 658- 630 - (m50) 612 - 600

Gráfico 1 Diario:

Grafico 2 Diario:


Grafico 3 Semanal:

http://tradingindependiente.blogspot.com.ar/2014/04/merval-en-usd-y-oficial-al-25-04-14.html






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lunes, 28 de abril de 2014

Merval en USD y oficial al 25-04-14

El Merval expresado en dólar informal, cierra la semana en usd 610.
Superó los usd 600 planteados marcando un nuevo maximo en usd 640.Si bien la tendencia se mantiene alcista de momento, ya cumplio con los 3 objetivos señalados en la entrada anterior 560 575 600 usd y acumula una suba de +40% en usd desde el minimo anterior en usd 435. Como Zona de control tenemos los usd 600 debajo habilita corrección a usd 570/5 en principio. Osciladores: Macd vendedor sobre zero line y Rsi sale de sobrecompra cae a 56,25. Subimos Soporte inmediato a usd 600 y Resistencia a usd 640.

Actual: usd 610
Resistencias: 623 - 640 - 673
Soportes:  600 - 575 - (m50) 570 -  (m200)
503

Gráfico Diario:

 Gráfico Semanal:






-

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lunes, 24 de marzo de 2014

Merval en USD y oficial al 21-03-14


El Merval expresado en dólar informal, cierra la semana en usd 558,42.
Señalamos en la entrada anterior que era importante que cierre arriba de la media de 50 sesiones. La tendencia se mantiene alcista y habilita los nuevos objetivos señalado 560 575 600 usd. Osciladores Macd sobre la zero line, Rsi en 66,77. Subimos Soporte inmediato a usd 514 y Resistencia inmediata a usd 575.

Actual: usd 558,42
Resistencias: 560 -  575 - 600 – 623 -673
Soportes:  (m50) 514 - 500 - (m200) 479- 457- 435

 Gráfico Diario:


 Gráfico Semanal:

 Entrada anterior:


 

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Dolar - Tc equilibrio al 21-03-14



Base Monetaria: $ 357.331 ( millones $ inform. BCRA al 14-03-14)
Reservas:  27.471 ( millones USD inform. BCRA al 14-03-14)
Usd equil. (BM/R): $ 13,01



Usd Oficial: $ 7,99 +56% ultimos 365 dias
Usd oct14(rofex): $ 9,51 +31% anual s

Usd mar15(rofex): $ 10,90 +36% anual s

Brecha Oficial/Equil: 62,90%



BDC14: $ 810



BDC19: $ 700









UsdBlue: $ 10,90



Usd equil. (BM/R): $ 13,01



Spread blue-equil: -$ 2,11



Spread blue-mep: $ 0,58



Usd CCL: $ 10,34 (prom. adrs/cedears)
Usd CCL: $ 10,32 (prom. bonos)

Usd MEP: $ 10,32



Usd Tarjeta: $ 10,78



DICA: $ 1.210



RO15: $ 1.009



AA17: $ 894



GJ17: $ 950









Spread blue/equil: $ -2,11 -16,21%


Spread prom 40d: $ -0,96 -7,4% $ 13,01 = $ 12,04
Spread prom 2014: $ -1,07 -8,2% $ 13,01 = $ 11,94
Spread prom 365d: $ -0,20 -1,5% $ 13,01 = $ 12,81
Blue volatility 40d: 45,45 %









Gráfico Diario Blue Oficial Equilibrio al 21-03-14: 
(Nuevamente subvaluado contra el tc equilibrio)
Actual: 10,90
Resistencia: 11,05 - 12,10 - 13,06
Soporte: 10,85 - 10,45

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Fuente:
Elaboración propia con info. de varias fuentes
Bolsar
Bcra.gov.ar
Reuters
Rofex
Ámbito y otros diarios nacionales

martes, 4 de marzo de 2014

Dolar - Tc equilibrio al 28-02-14

Actualizacion al 28-02-14 

- Base Monetaria  : 338736  (millones $ informada al 21-02-14)
- Reservas              :   27588  (millones USD al 21-02-14)
- Usd oficial           : $ 7,885 (+ 56,13 % en 365 dias)
- Usd ofOct14(rofex) : $ 9,90
Usd equilibrio     : $ 12,25
- Brecha Oficial/equil  : 55,36 %
- BDC14             : $ 812 
- BDC19             : $ 705

- Usd blue          : $ 11,25
- Usd Ccl            : $ 10,47 (promedio adrs/cedears)
- Usd Ccl            : $ 10,30 (prom bonos ro15,aa17,gj17)
- Usd equilibrio : $ 12,25
- Usd tarjeta      : $ 10,65
- DICA               : $ 1235
- RO15               : $ 1002
- AA17               : $ 887,50
- Spread blue/equi: -$ 1,00
Spread prom 40d :  -0,75  -6,12 % + 12,25 = $ 11,50
Spread prom 2014: -0,78  -6,37 % + 12,25 = $ 11,47
Spread prom 365d:  -0,04 -0,03 % + 12,25 = $ 12,21
Bluevolatility 40d :  45,70 %

Gráfico Diario  Blue Oficial Equilibrio (28-02-14) :
 

Actual: 11,25
Resistencia: 11,83 - 12,10 - 13,06
Soporte: 10,75 - 10,45



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Fuente:
Elaboración propia con info. de varias fuentes
Bolsar
Bcra.gov.ar
Reuters
Rofex
Nosis
Ámbito y otros diarios nacionales

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